Do 옵션이 만료되는 경우

FX : 오늘의 옵션 만료입니다.
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마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외국환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며 의문이있는 경우 독립적 인 재무 고문에게 조언을 구해야합니다.

외환 거래를위한 통화 옵션 만료 이용.
옵션은 미리 지정된 시간과 가격으로 구매자에게 자산을 매매 할 수있는 권리를 부여하는 계약입니다. 그 대가로 판매자는 보험료로 지칭되는 계약서 작성 비용을받습니다. 풋 옵션은 계약 조항이 기본 판매권을 부여하는 옵션이고, 콜 옵션은 구매 권리가 부여되는 옵션입니다. 현물 거래자의 이익을 위해 옵션 시장 데이터의 이용만을 탐색 할 것이므로이 거래의 세부 사항을 검토 할 필요가 없습니다. 여기서 우리는 통화 옵션 시장을 폐쇄 된 상자로 간주하고 현물의 움직임을 예측하기 위해 활용할 측면에만 관심을 갖도록 상인을 초대합니다.
우리가 논의 할 거래 전략은 사용하기 쉽고 간단하며 장기 거래에 대한 내재 변동성 및 단기간 사용에 대한 만료 데이터에 의존합니다. 이 방법들을 사용하기 위해서 우리는 단지 몇 가지 간단한 개념들을 이해할 필요가 있습니다.
스트라이크 가격 : 옵션이 지불금을 지급하는 가격입니다. 즉, 옵션 계약의 종류에 따라 옵션 구매자에게 이익을 등록합니다. 만기일 : 계약서가 정산되고 지불되는 날짜입니다. 이것은 아마도 거래 현장 외환 거래를위한 가장 중요한 데이터 일 것입니다. 옵션 크기 : 옵션 계약에 규정 된 판매 대금.
유효 기한에 가까운 통화 옵션 계약에 대한 데이터는 IFR에 의해 정기적으로 제공되며, 서비스를 제공하는 브로커에 등록함으로써 정보를 얻을 수 있습니다. 대부분의 주요 외환 중개인은 플랫폼이나 웹 사이트에 적어도 하나의 금융 뉴스 제공 업체를 제공 할 것이며 CBOE 옵션에 대한 공개 관심이 제공하는 뉴스 흐름은 상인이 상거래 포지셔닝에 대한 의견을 형성하는 데 사용할 수있는 COT 보고서에서도 사용할 수 있습니다. 시장에 대한 옵션의 잠재적 영향.
현물 시장 거래를 위해 통화 옵션 만료 데이터를 사용하는 방법은 무엇입니까?
현물 통화 시장을 거래하는 가장 쉽고 성공적인 방법 중 하나는 옵션 만료 데이터를 사용하는 것입니다. 옵션 계약은 일반적으로 1 억 ~ 5 억 달러 사이의 금액으로 이루어지며 범위를 벗어난 값은 드문 일이 아닙니다. 이들은 만기가되기 몇 분 안에 비교적 큰 금액이 집중되기 때문에이 옵션의 거래자는 합리적인 한도 내에서 옵션의 파업 가격으로 견적을 이동시킬 수 있습니다. 만료 시점에 파업 가격의 약 20-30 pips 이내.
유럽과 미국 옵션의 차이점이 설명되었습니다.
forex 상인이 명심할 수있는 1 개의 중요한 점은 유럽 작풍과 미국식 선택권 사이 구별이다. 유럽 ​​스타일 옵션은 만료일에만 행사할 수 있기 때문에 가격이 파업 가격에 가깝게 발생하면 더 적극적으로 변호 할 것입니다. 또한 처음에는 상인이 전략에 대한 이국적인 만료 (바닐라 풋 또는 콜 옵션)를 활용하도록 권유됩니다. 뉴스 공급자가 제공하는 계약 유형 및 이와 유사한 세부 사항을 검토하여 기술을 향상시킵니다. 평소와 같이보고 된 모든 옵션 만료를 교환 할 필요가 없습니다. 지식을 테스트하기 위해 더 적은 금액으로 간단하게 시작한 다음 경험을 쌓으면 서 그의 거래 규모와 범위를 늘릴 수 있습니다.
거래 옵션 만기에 이상적인 조건.
이 방법에 대한 이상적인 조건은 다음과 같습니다.
옵션 만기일은 동부 표준시 기준 오전 10시입니다. 옵션 크기가 5 억 달러 이상입니다. 인용문은 오전 8시 30 분 (EST)에 보도 자료가 발표되기 전에 파업 가격이다 보도 자료는 Fed 결정과 같은 주요 사건이 아니다.
그러나 이러한 조건의 실현이 없더라도 조용하고 호소력이없는 시장에서이 방법으로 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 뉴스 발표의 중요성과 함께 이러한 전반적인 상황은 마침내 우리의 중지 손실 및 수익 잠재력에 영향을 줄 수있는 시장 분위기의 주요 결정 요인입니다.
옵션 만료 기간은 어떻게됩니까?
가격 시세가 옵션의 파업 가격에 가깝다면, 옵션 거래자 및 다른 시장 참여자는 원하는 방향으로 견적을 조종하려고 시도 할 것이다.
옵션 거래자들이 자신의 입장을 방어 할 것이라는 강한 신호는 파격 가격에 대한 시세의 중력이다. 예제 시나리오에서, 1.2540의 스트라이크가있는 유럽 EUR / USD 바닐라 풋 또는 콜 옵션이 있고, 오전 7:30에 1.2570에 시세가 있다면, 그 시세는 대략 오전 8시 30 분에 보도 자료. 그 후, 가격이 뉴스에 반응하면, 따옴표는 원하지 않는 가격의 스트라이크 가격에서 벗어날 수 있습니다. 이 패턴에서 성공적으로 이익을 얻으려면 거래자는 옵션 거래자와 합류해야 시세를 스트라이크 값으로 되돌리려 고 시도합니다. 많은 사람들이이 게임을하기 때문에 성공 확률이 높습니다.
옵션 expiries가 뉴스 제공 업체에 의해 선포되고 큰 만기가 옵션 트레이더가 자신의 지불금을받을 수 있도록 상대적으로 작은 금액을 위험에 빠뜨리는 한이 방법은 배당금을 지불 할 것입니다. 우리가 명심해야 할 중요한 점은 옵션 만기에 의해 창출되는 기세이다. 옵션 거래자가 매매하거나, 다른 거래자들과 함께 그들의 행동을 조인 할 것이고, 스노우 볼 효과는 미니 버블이 생성 될 때 자신의 힘을 창출합니다. 하루 종일 옵션 불이행이 발생한 직후에 파업 가격은 차트의 다른 숫자 일 뿐이며 모든 중요성을 잃을 것입니다.
리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.

fx 옵션이 만료되는시기
오늘 좋은 크기에 대해 소문이 났던 EURUSD 1.2300 파업 만료.
. 뉴스 제목을 말하지만, 어떻게 해석합니까? 에.
fx 옵션을 이해하면 모든 규칙을 설명하는 것이 가장 좋습니다.
전문 옵션 거래자는 어디서나 적어도되지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 이 기사의 목적은 은행 간 fx 옵션 시장에서 일반적인 절차를 논의함으로써 소매 상인을위한 경기장을 다소 평준화하는 것입니다.
fx 옵션 플로우의 대부분은 OTC (일반 창구),
이는 기본적으로 그것이 어떤 교환과도 독립적이라는 것을 의미합니다. 용어는 사용할 수 있습니다.
개인은 유동성을 유지하기 위해 여러 가지가 있습니다.
표준화 된 협약. 그러나이 협약은 통화 쌍마다 다릅니다.
fx 옵션에 대해 조금이라도 알고 있다면 아마 가지고있을 것입니다.
오전 10시 뉴욕 타임즈 인 NY 컷 오프에 대해 들었습니다. 이것은 거의 모든 fx 옵션이 만료 된 경우입니다.
전공이지만 몇 가지 예외가 있습니다.
신흥 시장 통화를 거래하는 경우이를 알아야합니다.
TRY의 경우 컷오프는 런던 시간으로 12:00, PLN의 경우 11:00 바르샤바입니다.
시간 (일반적으로 10 LDN), HUF의 경우 12:00 부다페스트 시간 (일반적으로 11.
LDN). 도쿄 신흥 시장을 거래한다면.
(GMT + 9)도 인하했습니다. 당신이 JPY와 그것의 십자가를 미국이나 유럽과 거래 할 때.
은행, 컷오프의 95 %는 NY가 될 것입니다. 다른 덜 거래 된 유럽 통화 중에서 옵션 시장이 다소 유동적이지만 NOK, SEK, CZK 및 ZAR 쌍이 NY 컷 오프를 사용합니다. RUB와 BRL의 경우 시장은 주로 사전 정의 된 수정에 대한 역외 현금 결제에 중점을두고 있으며 이러한 쌍은 행동에 대해 별도로 고려되어야합니다.
당신이 눈을 떼지 않는 또 다른 일은 일광 절약입니다.
시각 . DST는 유럽 전역에서 크게 표준화되어 있지만,
몇 주 차이가 있습니다. 당신이 런던에 살고 있다면 그렇습니다.
그리고 그 NY 커트에 익숙해있는 것은 보통 3 pm 다.
런던 시간 (뉴욕은 GMT-5 임). 그곳에.
DST 타이밍을 조심해야 할 때가 있습니다.
차이와 이것은 2 pm이기 위해 NY 커트를 이동시킬 것이다.
은행 간 시장에서의 OTC 옵션은 만기일에만 행사할 수 있다는 것을 의미하는 Europea n and deliverable flavor의 옵션이며, 거래가 발생하면 거래 상대방이 파업에서 현물 거래를 수행함을 의미합니다. 더욱이,
그것은 뉴욕 커트라고 불리는 사실에도 불구하고, 운동의 실제 과정.
옵션은 대다수의 주요 은행의 런던 거래 센터에서 주로 수행합니다.
런던은 여전히 ​​두 곳 모두에 대한 접근성 때문에 주요 FX 거래 센터로 남아 있기 때문입니다.
늦은 아시아 시간뿐만 아니라 이른 아침 미국 거래 시간. 컷오프 시간.
런던에서 오후 14시 57 분에 접근, 긴 옵션 위치 전화와 은행.
로이터 통신에 대한 상대방은 그들이 원하는지 말하기 위해 터미널을 다루고있다.
긴 옵션을 사용할지 여부를 결정하십시오.
예를 들어 보겠습니다. 롱 뱅크 (LongBank)가 긴 EURUSD라고 가정 해보십시오.
10000에 대한 스트라이크 1.2300을 가지고있는 상대방 ShortBank와 통화하십시오.
반대 위치. 14:59:55.
현물 시장은 1.2307을 거래하고있다. 상인이 보수적으로 delta-hedged 된 경우.
그 옵션이 만료되기 전에 그는 길다 50mio EURUSD 1.2300 이상입니다 것을 의미합니다.
그리고 짧은 50mio 아래. 따라서 만료되기 직전에 그는 사기로 전화를 행사합니다.
ShortBank에서 1.2300에 100mio, 그는 즉시 그의 위치를 ​​닫을 수 있습니다.
현물 시장에서 1.2307에 50mio를 팔고있다. 동시에 ShortBank가 있습니다.
보수적으로 헷지한다면 모든면에서 반대 위치에있을 가능성이 높습니다.
그렇다면 옵션 만료로 인해 갑자기 갑작스런 이동이 발생할 수 있습니다.
마트에서 ? 위의 예에서 주요 가정은 두 가지 모두입니다.
옵션 홀더와 그 상대방은 보수적으로 자신의 위치를 ​​헤지했다.
한 거래 상대방이 투기 적 옵션을 선택할 경우 이는 완전히 변경됩니다.
원인. 헤지 펀드와 같은 고객은 반드시 헤지 화하기를 원하지 않습니다.
현물 시장에서 그들의 노출이 아니라 오히려 그들이 찾고 있습니다.
옵션을 사용하여 노출. 상기 고객은 예를 들어 3과 거래 할 수 있습니다.
200mio의 은행은 같은 위치에 있습니다. 만료시.
마켓 메이커들은 각각 100mio의 짧은 자리를 차지할 필요가있다.
델타 - 중립으로 고전을 일으키는 시간.
짧은 시간 안에 탈주. 더 큰 투기 흐름이 종종에 나타납니다.
CME 그룹 옵션 교환. 완전하게 남아 있기를 바라는 투기꾼을 위해서.
익명으로, 이것은 종종 큰 위치를 구축 할 수있는 유일한 길입니다.
또한 종종 ISM 경제 수치가 종종 일치합니다.
뉴욕 주가 하락으로 인해 변동성과 불확실성이 더욱 커졌습니다.
현물 가격 변동성을 지표로합니다.
시장의 변동에 맞춰 조정하는 것 외에도 특정 통화.
대부분의 매크로 지향 트레이더에게는 변동성 데이터가 VIX를 대체해야합니다. 그만큼.
주식과 VIX 간의 음의 상관 관계는 잘 알려져 있고 유사하게 알려져있다.
대부분의 통화 쌍에는 리스크 - 온 / 리스크 오프가있을 수 있습니다.
특히 대부분의 신흥 경제국에서 그 림. 단기간의 현물환 변동성 수치는 일반적으로 리스크 오프 환경에서보다 빠르고 갑자기 나타나는 현장 이동의 암시 된 속도를 나타내지 만 위험 역전 (또는 왜곡)은 속도와 속도 사이의 상관 관계의 강도를 나타냅니다 그리고 시장의 방향.
언젠가 당신은 통화 변동성과 지점 모두에서 장기간의 브레이크 아웃을 보게 될 것입니다.
그 일을 고려하여 당일 거래를 조정해야합니다.
트렌드가 현재 강하게 지배되고 있습니다. AUD는 거래하는 전형적인 위험 통화입니다.
그런 식으로. 하나의 일반적인 거래 설정은 실질적인 down-move 및.
몇 주 / 달의 기간 동안 AUDUSD에 대한 변동성이 급증하면 추가 하락이 일어납니다.
더 높은 변동성을 초래하지 않으며 때로는 묵시적 변동성이 감소 할 수도 있습니다.
움직임이 증기를 잃어 버리고 신호음이 돌아 다니면 신호음이 울릴 수 있습니다.
최종적으로 변동성은 대부분의 시스템 또는 규칙 거래에 영향을 주며, 이윤 및 중단 손실은 고정 된 목표로 정의됩니다. 변동성이 두 배로 증가하면 이러한 한계 주문을 적절히 조정하여 현재 및 암시 적 미래 시장 상황에 적응시켜 시스템을 강화하십시오. 시장 변동성이 현저하게 떨어지거나 변동성이 플래시 충돌과 같이 갑자기 급상승 할 때 크리스마스를 통해 조용한 휴가철로 갈 때에도 암묵적인 변동성이 주문을 수정할 것으로 예상되는 금액을 정확히 알려주기 때문에 도움이됩니다.
요약하면, savy trader는 옵션 시장 데이터를 얻을 수 있습니다.
거래를위한 단순한 추가 차원 이상의 것을 제공하십시오. 그러나 명령.
복잡성에 대한 고려는 낮 시간 절약을 고려해야 할 때 훨씬 더 높습니다.
시간, 경제적 인 방출, 휴일 및 투기 흐름. 이것 동안.
매일 매일 변화를주지는 않지만 소수의 것이 있습니다.
추가 지식이 이상한 이윤을 창출 할 수있는 1 년에 몇 번.
그들의 달 또는 그들의 년을 만들기. 마지막으로 고정 된 제한 주문 거리를 사용하여 시스템이나 규칙 집합을 거래하는 경우 현재 암시 된 시장 변동성을 고려하여 조정할 수 있습니다.

Forex 무역에있는 FX 선택권을 사용하는 방법.
외환 옵션은 소매 통화 세계에서 상대적으로 알려지지 않은 옵션입니다. 일부 중개인은 현물 거래에 대한 대안을 제시하지만 대부분은 그렇지 않습니다. 불행히도, 이것은 투자자가 빠져 있다는 것을 의미합니다. FX 옵션에 대한 입문서는 Forex 옵션 시작하기를 참조하십시오.
외환 옵션은 투자자의 현물 포지션을 다각화하고 헤지하기에 좋은 방법입니다. 또는 통화 스팟 시장에서 거래하는 것이 아니라 장기 또는 단기 시장 전망을 추측하는 데 사용될 수도 있습니다.
그럼, 어떻게해야할까요?
통화 옵션에서 거래를 구조화하는 것은 실제로 형평 옵션에서 그렇게하는 것과 매우 유사합니다. 복잡한 모델과 수학을 제외하고 초보자와 숙련 된 거래자가 사용하는 기본적인 FX 옵션 설정을 살펴 보겠습니다.
기본 옵션 전략은 항상 간단한 바닐라 옵션으로 시작됩니다. 이 전략은 가장 쉽고 간단한 거래로, 거래자는 환율의 방향성을 표현하기 위해 철저한 통화 또는 옵션을 구매합니다.
노골적인 옵션이나 네이 키 옵션을 배치하는 것은 FX 옵션과 관련하여 가장 쉬운 전략 중 하나입니다.
통화 옵션의 기본 사용.
ISE 옵션 티커 기호 : AUM.
스팟 률 : 1.0186.
긴 포지션 (돈을 넣는 옵션에서 구매) : 1 계약 2 월 1.0200 120 pips.
최대 손실 : 프리미엄 120 pips.
이 무역의 이익 잠재력은 무한합니다. 그러나이 경우 거래는 최대 이익 250 pips의 다음 주요 지원 장벽 인 0.9950에서 종료해야합니다.
직불 스프레드 거래.
이러한 스프레드 거래의 첫 번째는 직불 스프레드 (bull call or bear put)라고도합니다. 여기서 상인은 환율의 방향을 확신하고 있지만 약간 위험을 감수하면서 조금 더 안전하게하고 싶습니다.
그림 2에서 2011 년 3 월 초 USD / JPY 환율로 81.65 수준의 지원이 시작되었습니다.
이것은 가격 수준이 지원과 상승을 찾을 가능성이 높기 때문에 황소 콜 확산을 배치 할 수있는 완벽한 기회입니다. 황소 콜 직불 스프레드를 구현하면 다음과 같이 보일 수 있습니다.
ISE 옵션 티커 심볼 : YUK.
긴 포지션 (통화 옵션으로 구매) : 1 계약 3 월 81.50 183 pips.
짧은 포지션 (통화 옵션 외의 매도) : 1 계약 3 월 82.50 135 pips.
Net Debit : -183 + 135 = -48 pips (최대 손실)
총 이익 잠재력 : (82.50 - 81.50) x 10,000 (계약 당 단위) x 0.01 pip = 100 pips.
USD / JPY 통화 환율이 82.50을 넘는다면, 무역은 52 pips (100 pips - 48 pips (net debit) = 52 pips)만큼 이익을 얻는다.
신용 보급 거래.
이제 USD / JPY 환율 예를 다시 살펴 보겠습니다.
81.65의지지와 일본 엔에 대한 미국 달러 강세에 힘 입어, 상인은 통화 쌍의 상승 잠재력을 포착하기 위해 황소 풋 전략을 구현할 수 있습니다. 따라서 무역은 다음과 같이 분해 될 것입니다.
ISE 옵션 티커 심볼 : YUK.
짧은 포지션 (매도 옵션에 매도) : 1 계약 3 월 82.50 143 pips.
긴 포지션 (돈을 버는 옵션을 사세요) : 1 계약 3 월 80.50 7 pips.
순 크레딧 : 143 - 7 = 136 pips (최대 이득)
잠재적 손실 : (82.50 - 80.50) x 10,000 (계약 당 단위) x 0.01 pip = 200 pips.
200 pips - 136 pips (순수익) = 64 pips (최대 손실)
누구나 알 수 있듯이, 곰 시장에서 상인이 낙관적 인 경우 구현하는 훌륭한 전략입니다. 상인은 옵션 프리미엄에서 얻는 것뿐만 아니라 실제 현금을 사용하는 것을 피합니다.
두 세트의 전략 모두 방향성있는 플레이에 적합합니다. (방향성 연극에 대한 자세한 내용은 방향 전략으로 거래 Forex 참조)
걸음 걸이는 신용 또는 직불 스프레드 거래에 비해 조금 더 간단합니다. 걸음 걸이에서, 상인은 브레이크 아웃이 절박하다는 것을 알고 있지만 방향은 불분명합니다. 이 경우 브레이크 아웃을 캡처하려면 통화와 풋 모두 구입하는 것이 가장 좋습니다.
그림 3은 큰 걸음 걸이 기회를 보여줍니다.
그림 3에서 USD / JPY 환율은 2 월 82.00 아래로 떨어졌으며 다음 2 회의 세션에서는 50 pip 범위를 유지했다. 현물 가격은 계속 하락할 것인가? 아니면 이전에 통합이 이루어지기 전에오고 있습니까? 우리가 알지 못하기 때문에 최선의 방법은 아래와 비슷한 걸음 걸이를 적용하는 것입니다.
ISE 옵션 티커 심볼 : YUK.
긴 포지션 (매입 옵션으로 매수) : 1 계약 3 월 82 일 45 pips.
긴 포지션 (통화 옵션으로 구매) : 1 계약 3 월 82 50 pips.
파업 가격과 만료 기간은 동일해야합니다. 서로 다르다면 거래 비용이 증가하고 수익성있는 설정의 가능성이 줄어들 수 있습니다.
Net Debit : 95 pips (최대 손실)
잠재적 이익은 무한합니다 - 바닐라 옵션과 유사합니다. 차이점은 옵션 중 하나가 쓸데없이 만료되고 다른 옵션은 이익을 위해 거래 될 수 있다는 것입니다. 위의 예에서 풋 옵션은 쓸데없이 만료됩니다 (-45 pips). 스팟 이자율이 83.50에 이르면 콜 옵션이 증가하여 55 pip 이익 (150 pip 이익 - 95 pip 옵션 보험료 = 55 pips).