고주파 거래 : 알고리즘 전략 및 거래 시스템 실용 가이드, 제 2 판.
기술.
고주파 거래는 어렵지만 수익성이 뛰어나 다양한 시장 조건에서 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나이 분야의 이론과 실습 모두 견고한 기반은 성공에 필수적입니다. 고주파 운영에 대한 더 나은 이해를 원하는 기관 투자가이든, 또는 새로운 투자 방법을 모색하고있는 개인 투자자이든, 이 책은 오늘날의 역동적 인 시장에서 여러분의 시간을 최대한 활용하는 데 필요한 것입니다.
원판의 성공을 바탕으로 고주파 거래 제 2 판에는 초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구 및 질문이 반영되어 있습니다. 고주파 거래를위한 새로운 포트폴리오 관리 기법과 최신 기술 개발을 통해 HFT가 위험 관리 전략을 업데이트하고 어둡거나 밝은 시장에서 정보와 주문 흐름을 보호하는 방법을 능숙하게 다룰 수 있습니다.
고주파 거래 시스템 구축을위한 수많은 양적 거래 전략 및 도구를 포함합니다. 아이디어 창출에서 성과 평가에 이르기까지 고주파수 거래의 가장 중요한 측면을 다루고 있습니다. 이 책에는 또한 선택된 샘플 거래 전략을 다운로드하여 테스트 할 수있는 동반자 웹 사이트도 포함되어 있습니다. 존경받는 업계 전문가 Irene Aldridge 저
고주파 거래에 대한 관심이 계속 커지면서 투자가가이 접근법을 이해하고 구현할 수 있도록 돕기 위해 출판 된 적은 거의 없습니다. 이 책에는 고주파 거래의 작동 방식과 일상 거래 활동에 적용되는 사항을 확고히 파악하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
목차.
1 장 현대 시장이 과거와 어떻게 다른지 1.
미디어, 현대 시장 및 HFT 6.
거래 방법론의 진화로서 HFT 7.
고주파 거래 란 무엇입니까? 13.
고주파 거래자들은 무엇을합니까? 15.
얼마나 많은 고주파 거래자가 있습니까? 17.
HFT 공간에있는 중요한 선수 17.
이 책의 구성 18.
장 끝 문제 19.
2 장 기술 혁신, 시스템 및 HFT 21.
하드웨어의 간략한 역사 21.
장 끝 질문 35.
제 3 장 시장 미세 구조, 주문 및 제한 주문서 37.
시장 유형 37.
제한 주문 서적 39.
공격적 대 수동 실행 43.
복합 오더 44.
거래 시간 45.
현대 미세 구조 : 시장 집중과 발산 46.
주식의 파편 46.
선물의 파편 50.
옵션의 단편화 51.
Forex 51의 단편.
고정 수입의 파편 51.
스왑의 단편화 51.
장 끝 문제 52.
4 장 고주파수 데이터 53.
고주파 데이터 란 무엇입니까? 53.
고주파 데이터는 어떻게 기록됩니까? 54.
고주파수 데이터의 속성 56.
고주파 데이터가 부피가 커짐 57.
고주파 데이터는 Bid-Ask Bounce 59의 영향을받습니다.
고주파 데이터가 정상 또는 로그가 아닌 경우 62.
고주파 데이터가 불규칙적으로 시간 간격을두고 있음 62.
대부분의 고주파수 데이터에는 Buy-and-Sell 식별자가 포함되어 있지 않습니다. 70.
챕터 종료 질문 74.
제 5 장 거래 비용 75.
실행 비용 개요 75.
투명한 실행 비용 76.
암시 적 실행 비용 78.
배경 및 정의 82.
시장 영향의 추정 85.
영원한 시장 영향에 대한 실증적 추정 88.
장 끝 질문 96.
제 6 장 고주파 매매 전략의 성과와 수용 능력 97.
성과 측정의 원리 97.
기본 성과 지표 98.
비교 비율 106.
실적 기여도 110.
용량 평가 112.
알파 붕괴 116.
챕터 끝 질문 116.
제 7 장 고주파 거래 업무 117.
HFT 117의 주요 프로세스.
HFT 121에 적합한 금융 시장.
HFT 122의 경제.
시장 참여자 129.
Chapter 말 끝 질문 130.
제 8 장 통계적 차익 거래 전략 131.
통계적 차익 거래의 실제 적용 133.
Chapter 말 끝 질문 144.
제 9 장 방향별 거래 방향 147.
방향 기반 이벤트 기반 전략 개발 148.
이벤트를 구성하는 요소는 무엇입니까? 149.
예측 방법론 150.
교역 할 수있는 뉴스 153.
이벤트 Arbitrage의 응용 155.
장 끝 질문 163.
제 10 장 자동화 된 시장 만들기 & nbsp; & nbsp; 재고 목록 모델 165.
시장 만들기 : 주요 원칙 167.
마켓 메이킹 전략 시뮬레이션 167.
시장 기회를 창출하는 전략 168.
서비스로 만드는 시장 173.
수익성있는 시장 만들기 176.
챕터 종료 질문 178.
11 장 자동화 된 시장 만들기 II 179.
데이터에는 무엇이 있습니까? 179.
Order Flow에서의 정보 모델링 182.
장 끝 (End-of-Chapter) 질문 193.
12 장 추가적인 HFT 전략, 시장 조작 및 시장 위기 195.
지연 시간 (Latency Arbitrage) 196.
확산 두피 197.
리베이트 캡쳐 198.
견적 매칭 199.
제품 견적 201
기계 학습 207.
Chapter 말 끝 질문 208.
제 13 장 규정 209.
전세계 규제 기관의 주요 이니셔티브 209.
챕터 끝 문제 223.
제 14 장 HFT225의 위해 관리.
HFT 위험 측정 225.
장 끝 문제 244.
15 장 시장 영향 최소화 245.
왜 실행 알고리즘입니까? 245.
순서 라우팅 알고리즘 247.
기본 모델 관련 문제 258.
고급 모델 262.
최적의 실행 전략의 실용적 실행 269.
챕터 끝 질문 270.
16 장 HFT 시스템의 구현 271.
모델 개발 라이프 사이클 271.
시스템 구현 273.
무역 시스템 테스트 283.
Chapter 말 끝 문제 287.
저자 정보 288.
웹 사이트 정보 290.
작가 정보.
IRENE ALDRIDGE는 투자 컨설턴트, 포트폴리오 매니저, 양적 투자 및 고주파 거래에 대한 공인 전문가이자 노련한 교육자입니다. 그녀는 현재 뉴욕 대학교, 폴리 테크닉 연구소의 재무 및 위험 공학과의 산업 교수이며, 투자 컨설팅 회사 인 Able Alpha Trading Ltd. 의 관리 파트너 및 양적 포트폴리오 매니저, 정량 및 최고 전문 무역 차량입니다. - 주파수 거래 전략. 올드 리지 (Aldridge)는 또한 AbleMarkets의 설립자이기도하다. AbleMarkets는 기관 투자가 및 중개인 - 딜러를 대상으로 한 최신 고주파 연구를하는 온라인 리소스이다. Aldridge는 뉴욕의 쿠퍼 유니온 (Canadian Union)의 전기 공학 분야의 BE 인 Columbia University의 금융 공학 석사 인 INSEAD에서 MBA를 취득했으며 New York University에서 박사 과정을 마치는 과정에 있습니다. 그녀는 Journal of Trading, Futures 잡지, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week, FINalternatives, Dealing With Technology 및 Huffington Post를 비롯하여 학술, 개업 및 주류 매체 간행물에 자주 출연했습니다.
보도 자료.
Wiley Publicity와 연결하십시오.
1980 년대 초 창립 이래로 고주파 거래 (HFT)는 계속 발전하고 성장해 왔습니다. 일부는 지난 몇 년 동안 그것을 악용하려고 시도했지만 사실은 HFT가 시장에 상당한 운영 개선을 가져 왔으며 그 대부분이 변동성이 낮고 시장 안정성이 높으며 시장 투명성이 개선되고 거래자의 실행 비용이 낮아지는 결과를 낳았습니다 투자자.
"괴짜"가 흔히 HFT를 자신의 도메인으로 요구하지만 누구나이 입증 된 접근법을 거래 노력에 통합 할 수 있습니다. 최소한의 투자만으로이 분야 진입 장벽이 낮아진 적이 없으며 상당한 이익을 창출 할 수있는 기회도 결코 커지지 않았습니다. 아무도 업계 전문가 Irene Aldridge보다이 점을 더 잘 이해하지 못합니다. 이제 고주파 거래 제 2 판에서는 그녀와 함께이 분야에서 그녀의 경험을 공유합니다.
초판의 성공을 바탕으로, 이 믿을만한 리소스는이 필수적인 거래 접근법에 관한 최신의 & 아직 구현 및 구현할 수있는 정보를 통합합니다. 또한 다루는 항목에 대한 사용자의 명령을 테스트하기위한 도전적인 최종 질문을 포함합니다. 그 길을 따라 가면 :
알고리즘 및 HFT를 가능하게 한 기술 진화에 대해 설명하고 현대 시장 미세 구조, 고주파 데이터 및 거래 비용에 대한 설명을 통해 분석의 기초를 마련합니다. HFT의 경제성을 연구하고 HFT의 성능 및 용량을 평가하는 방법론을 모색합니다. 전략 및 HFT의 실제 비즈니스 개요 통계적 재정 거래 및 방향 이벤트 기반 거래에서 자동화 시장 형성 및 유동성 탐지에 이르기까지 오늘날의 HFT 전략의 핵심 모델을 자세히 설명하여 HFT의 실제 구현을 다룹니다. 많은 HFT 전략에 내재 된 실제 위험을 조사합니다 및 완화 또는 최소화 방법 HFT, 기존 및 현재 접근 방식 및 가능한 절박한 지시와 관련된 현대 법규를 논의합니다.
High-Frequency Trading, Second Edition에는이 책에있는 자료를 보완하는 웹 사이트도 함께 제공됩니다. 그것은 사용자 정의 가능한 교육 슬라이드, 회귀 계수를 추정하기위한 기본 C / C ++ 코드, 틱 데이터 샘플 등을 포함합니다.
오늘날의 시장에서 효과적으로 거래하려면 변화하는 시장 환경에 빠르게 적응해야합니다. High-Frequency Trading, Second Edition은이 어려운 목표를 달성하고 프로세스에서 이익을 얻을 수있는보다 나은 위치에 놓습니다.
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고주파 거래 : 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실용 가이드.
저작권 및 사본; 2013 Irene Aldridge. 판권 소유.
편집자 : Irene Aldridge.
게시 된 온라인 : 2015 년 9 월 19 일 01:17 EST.
ISBN : 9781118343500 인쇄하십시오.
온라인 ISBN : 9781119203803.
이 책에 대해서.
고주파 거래에 대한 최고의 지침서의 두 번째 개정판.
고주파 거래는 어렵지만 수익성이 뛰어나 다양한 시장 조건에서 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나이 분야의 이론과 실습 모두 견고한 기반은 성공에 필수적입니다. 고주파 운영에 대한 더 나은 이해를 원하는 기관 투자가이든, 또는 새로운 투자 방법을 모색하고있는 개인 투자자이든, 이 책은 오늘날의 역동적 인 시장에서 여러분의 시간을 최대한 활용하는 데 필요한 것입니다.
원판의 성공을 바탕으로 고주파 거래 제 2 판에는 초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구 및 질문이 반영되어 있습니다. 고주파 거래를위한 새로운 포트폴리오 관리 기법과 최신 기술 개발을 통해 HFT가 위험 관리 전략을 업데이트하고 어둡거나 밝은 시장에서 정보와 주문 흐름을 보호하는 방법을 능숙하게 다룰 수 있습니다.
고주파 거래 시스템 구축을위한 수많은 양적 거래 전략 및 도구를 포함합니다. 아이디어 창출에서 성과 평가에 이르기까지 고주파수 거래의 가장 중요한 측면을 다루고 있습니다. 이 책에는 또한 선택된 샘플 거래 전략을 다운로드하여 테스트 할 수있는 동반자 웹 사이트도 포함되어 있습니다. 존경받는 업계 전문가 Irene Aldridge 저
고주파 거래에 대한 관심이 계속 커지면서 투자자가이 접근 방식을 이해하고 구현할 수 있도록 돕기 위해 출판 된 책은 거의 없습니다. 이 책에는 고주파 거래의 작동 방식과 일상 거래 활동에 적용되는 사항을 확고히 파악하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
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